autocovariance

  • 1 Autocovariance — In statistics, given a real stochastic process X ( t ), the autocovariance is simply the covariance of the signal against a time shifted version of itself. If each state of the series has a mean, E [ X t ] = mu; t , then the autocovariance is… …

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  • 2 Autocovariance — L autocovariance d un processus stochastique est la covariance de ce processus avec une version décalée de lui même. Si le processus a une espérance alors son autocovariance d ordre k, notée souvent[1] γk, est donnée par : Définition … …

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  • 3 autocovariance — noun The covariance of a signal with another part of the same signal …

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  • 4 Analyse Spectrale — En physique et dans diverses techniques apparaissent des signaux, fonctions du temps ou, plus exceptionnellement, d une variable d espace. L analyse spectrale recouvre plusieurs techniques de description de ces signaux dans le domaine des… …

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  • 5 Analyse spectrale — En physique et dans diverses techniques apparaissent des signaux, fonctions du temps ou, plus exceptionnellement, d une variable d espace. L analyse spectrale recouvre plusieurs techniques de description de ces signaux dans le domaine des… …

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  • 6 Calcul spectral — Analyse spectrale En physique et dans diverses techniques apparaissent des signaux, fonctions du temps ou, plus exceptionnellement, d une variable d espace. L analyse spectrale recouvre plusieurs techniques de description de ces signaux dans le… …

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  • 7 Méthode spectrale — Analyse spectrale En physique et dans diverses techniques apparaissent des signaux, fonctions du temps ou, plus exceptionnellement, d une variable d espace. L analyse spectrale recouvre plusieurs techniques de description de ces signaux dans le… …

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  • 8 Problème spectral — Analyse spectrale En physique et dans diverses techniques apparaissent des signaux, fonctions du temps ou, plus exceptionnellement, d une variable d espace. L analyse spectrale recouvre plusieurs techniques de description de ces signaux dans le… …

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  • 9 Processus autorégressif — Un processus autorégressif est un modèle de régression pour séries temporelles dans lequel la série est expliquée par ses valeurs passées plutôt que par d autres variables. Sommaire 1 Définition 2 Processus AR(1) 2.1 Représentation en moyenne… …

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  • 10 Processus de Gauss — Cette notion se rencontre dans des domaines variés allant des vibrations mécaniques aux vagues de la mer. De même que le théorème de la limite centrale permet de considérer une somme de variables aléatoires indépendantes comme une variable de… …

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  • 11 Processus de gauss — Cette notion se rencontre dans des domaines variés allant des vibrations mécaniques aux vagues de la mer. De même que le théorème de la limite centrale permet de considérer une somme de variables aléatoires indépendantes comme une variable de… …

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  • 12 Ergodic process — In signal processing, a stochastic process is said to be ergodic if its statistical properties (such as its mean and variance) can be deduced from a single, sufficiently long sample (realization) of the process. Specific definitions One can… …

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  • 13 ARMA —  Pour l’article homophone, voir Arma. En statistiques, les modèles ARMA (modèles autorégressifs et moyenne mobile), ou aussi modèle de Box Jenkins, sont les principaux modèles de séries temporelles. Étant donné une série temporelle Xt, le… …

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  • 14 Auto-corrélation — Autocorrélation L autocorrélation est un outil mathématique souvent utilisé en traitement du signal. C est la corrélation croisée d un signal par lui même. L autocorrélation permet de détecter des régularités, des profils répétés dans un signal… …

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  • 15 Autocorrelation — Autocorrélation L autocorrélation est un outil mathématique souvent utilisé en traitement du signal. C est la corrélation croisée d un signal par lui même. L autocorrélation permet de détecter des régularités, des profils répétés dans un signal… …

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  • 16 Autocorrélation — L autocorrélation est un outil mathématique souvent utilisé en traitement du signal. C est la corrélation croisée d un signal par lui même. L autocorrélation permet de détecter des régularités, des profils répétés dans un signal comme un signal… …

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  • 17 Fonction d'autocorrélation — Autocorrélation L autocorrélation est un outil mathématique souvent utilisé en traitement du signal. C est la corrélation croisée d un signal par lui même. L autocorrélation permet de détecter des régularités, des profils répétés dans un signal… …

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  • 18 Autocorrelation — is a mathematical tool for finding repeating patterns, such as the presence of a periodic signal which has been buried under noise, or identifying the missing fundamental frequency in a signal implied by its harmonic frequencies. It is used… …

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  • 19 Karhunen-Loève theorem — In the theory of stochastic processes, the Karhunen Loève theorem (named after Kari Karhunen and Michel Loève) is a representation of a stochastic process as an infinite linear combination of orthogonal functions, analogous to a Fourier series… …

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  • 20 Long-range dependency — A self similar phenomenon behaves the same when viewed at different degrees of magnification, or different scales on a dimension (space or time). Self similar processes can be described using heavy tailed distributions, also known as long tailed… …

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