A quanto is a type of derivative in which the underlying is denominated in one currency,but the instrument itself is settled in another currency at some fixed rate. Such products are attractive for speculators and investors who wish to have exposure to a foreign asset, but without the corresponding exchange rate risk.

Common types of quanto include :

* Quanto futures contracts, such as a futures contract on a European stock market index which is settled in US dollars.
* Quanto options, in which the difference between the underlying and a fixed strike price is paid out in another currency.
* Quanto swaps, in which one counterparty pays a non-local interest rate to the other, but the notional amount is in local currency. The second party may be paying a fixed or floating rate. For example, a swap in which the notional amount is denominated in Canadian dollars, but where the floating rate is set as USD LIBOR, would be considered a quanto swap.

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  • quanto (1) — {{hw}}{{quanto (1)}{{/hw}}A agg. interr.  (f. quanta ; pl. m. quanti ; pl. f. quante . Si può elidere davanti a parole che cominciano per vocale: quant era? ) Si usa nelle prop. interr. dirette e indirette e nelle prop. dubitative per domandare… …   Enciclopedia di italiano

  • Quanto — ist eine Namenszusatz für Anlage und Hebelprodukte, die gegen Währungsschwankungen abgesichert sind[1]. Quanto Produkte beziehen sich auf Basiswerte, die nicht in der Währung des Anlegers notieren. Sie sollen gegen das Risiko (oder die Chance)… …   Deutsch Wikipedia

  • quanto — [lat. quantus, agg., quantum avv.]. ■ agg. e pron. interr. 1. [in prop. interr. dirette e indirette, per chiedere la quantità, la grandezza o misura, la durata: q. voglia hai di venire al cinema? ] ▶◀ che. 2. [valore commerciale: q. costa? ]… …   Enciclopedia Italiana

  • quanto — adj. pron. adv. 1. Que número ou que quantidade. • adv. interr. 2. Que preço. 3. Que número. 4. Que tempo. • det. indef. 5. Que grande número de, que grande quantidade de. • pron. indef. 6. O que, aquilo que. • conj. 7. Segundo, conforme.… …   Dicionário da Língua Portuguesa

  • Quanto — Quanto, Landschaft auf der japanesischen Insel Nipon …   Pierer's Universal-Lexikon

  • quanto — (pronunc. [cuánto]) m. Fís. Variante ortográfica de «cuanto» …   Enciclopedia Universal

  • quanto — ⊕ quanto, quántum → cuanto, 2 …   Diccionario panhispánico de dudas

  • quanto — sustantivo masculino 1. Área: física Cuanto …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

  • quanto — 1quàn·to agg.interr., agg.escl., agg.rel., pron.interr., pron.escl., pron.rel., avv., s.m. FO 1. agg.interr., in proposizioni interrogative dirette o indirette: che numero di: quante volte l hai visto?, per quante persone cucini?, in quanti… …   Dizionario italiano

  • quanto — qua/nto (1) A agg. rel. tutto quello che B pron. interr. 1. in che misura, in che quantità, in che numero 2. quanto tempo 3. (est.) quanta strada 4 …   Sinonimi e Contrari. Terza edizione

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